Πώς να χρησιμοποιήσετε μοντέλα κινδύνου για την πρόβλεψη της μεταβλητότητας της αγοράς;

Σήμερα, με τη λέξη "ύφεση" να κρέμεται από όλους, οι άνθρωποι γίνονται όλο και πιο συνειδητοί και συνειδητοί για τις οικονομικές και χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις. Πολλοί επιδιώκουν να γίνουν πιο μορφωμένοι σε οικονομικά θέματα, και αυτή η δράση είναι στην πραγματικότητα μια καλή ιδέα. θα είναι ευκολότερο να ξεπεράσεις μια κατάσταση αν το γνωρίζεις όσο περισσότερα μπορείς.

Προβλέψτε την αστάθεια της αγοράς

Ίσως ένα από τα ζητήματα που θα θέλατε να μάθετε περισσότερα είναι το πώς χρησιμοποιούν η κυβέρνηση και άλλοι κλάδοι μοντέλα κινδύνου για να προβλέψουν την αστάθεια της αγοράς. Πρώτα απ 'όλα, είναι σημαντικό να οριστούν ορισμένοι όροι:

• Τι είναι η αστάθεια της αγοράς; Είναι το μέτρο του πόσο ασταθής είναι η βιομηχανία του εμπορίου και του εμπορίου και πόσο μεγάλη πιθανότητα έχει μια συγκεκριμένη επένδυση να γίνει μια αποτυχημένη επιχείρηση.
• Τι είναι τα μοντέλα κινδύνου; Σε γενικές γραμμές, είναι η χρήση διαφόρων χρηματοοικονομικών τεχνικών ή μεθόδων για τη μέτρηση του κινδύνου ή της αβεβαιότητας της επένδυσης σε ορισμένες επιχειρήσεις, μετοχές ή χρηματοοικονομικό χαρτοφυλάκιο.

Για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε μοντέλα κινδύνου για την πρόβλεψη της μεταβλητότητας της αγοράς, μπορεί να σας βοηθήσει να εξετάσετε τα διάφορα μοντέλα κινδύνου και να μάθετε τη μοντελοποίηση μεταβλητότητας και να δείτε πώς λειτουργούν:

1. Μοντέλα κινδύνου αγοράς. Αυτά δείχνουν την πιθανότητα μείωσης μιας αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου λόγω τάσεων πολλαπλών παραγόντων, όπως κυμαινόμενα επιτόκια, τιμές μετοχών και εμπορευμάτων και συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ορισμένοι παράγοντες κινδύνου αγοράς περιλαμβάνουν τον κίνδυνο μετοχών (ή την πιθανότητα να μειωθούν τα επιτόκια), τον συναλλαγματικό κίνδυνο (αφορά το συνάλλαγμα), τον κίνδυνο μετοχών (αφορά τις τιμές των μετοχών), τον κίνδυνο εμπορευμάτων (αναφέρεται σε μια αλλαγή στις τιμές των εμπορευμάτων) και τον λειτουργικό κίνδυνο (με βάση τις επιχειρηματικές λειτουργίες της συγκεκριμένης εταιρείας). Για να χρησιμοποιήσετε ένα μοντέλο κινδύνου αγοράς για την πρόβλεψη της μεταβλητότητας, αυτά τα στοιχεία πρέπει να ληφθούν επαρκώς υπόψη στην εξίσωση. Πρέπει επίσης να γίνει επαρκής προετοιμασία για την αντιμετώπιση της αστάθειας, όπως η διαχείριση πιστωτικού κινδύνου και ασφάλιση για κάλυψη ζημιών.
2. Αξία σε μοντέλα κινδύνου. Αυτό το μοντέλο στοχεύει στη μέτρηση της πιθανότητας απώλειας σε ένα χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων μέσω στατιστικής και μαθηματικής ανάλυσης των τάσεων των τιμών της αγοράς και των ιστορικών προτύπων μεταβλητότητας, και υποθέτοντας μια σήμερα ουδέτερη αγορά (που σημαίνει, απαλλαγμένη από ριζικές οικονομικές διακυμάνσεις). Μια στενή και εντατική ματιά σε προηγούμενες οικονομικές και εμπορικές κινήσεις και εξελίξεις πρέπει να γίνει κατά τη χρήση αυτού του μοντέλου.
3. Μοντέλα ρευστότητας. Τα μοντέλα ρευστότητας προβλέπουν την πιθανότητα ότι ένα περιουσιακό στοιχείο ή μια ασφάλεια δεν θα διαπραγματεύεται αρκετά γρήγορα ή εύκολα στην αγορά και συνεπώς διατρέχει τον κίνδυνο απώλειας. Αυτά τα μοντέλα χρησιμοποιούνται συνήθως για τη μέτρηση του πόσο βιώσιμο είναι να αγοράσετε μετοχές και κινητές αξίες, λαμβάνοντας υπόψη πόσο σύντομα θα χρειαζόταν να τα εμπορεύσετε ή να εκκαθαρίσετε.
4. Παράγωγα μοντέλα. Τα μοντέλα παραγώγων μετρούν την πιθανότητα μείωσης της υποκείμενης αξίας του μέσου διαπραγμάτευσης (είτε πρόκειται για περιουσιακό στοιχείο, ακίνητα, ομόλογα ή δάνεια). Δεδομένου ότι τα παράγωγα θεωρούνται πολύ επικίνδυνες επενδυτικές επιλογές (ακόμη και συνορεύουν με την κερδοσκοπία), τα μοντέλα παραγώγων είναι χρήσιμα για την αποφυγή τεράστιων ποσών ζημιών και την ορθή πρόβλεψη μιας μελλοντικής υποκείμενης αξίας ενός μέσου διαπραγμάτευσης.